Scopri quanto vale in media un tuo trade e quale win rate ti serve per andare in pareggio.
Usa le medie del tuo journal: guadagno medio dei trade vincenti e perdita media dei perdenti, nella stessa unità (euro o R). I valori iniziali sono un esempio.
Formule
Aspettativa = (Win rate × Guadagno medio) − (Loss rate × Perdita media)
Win rate di pareggio = Perdita media ÷ (Guadagno medio + Perdita media)
Profit factor = (Win rate × Guadagno medio) ÷ (Loss rate × Perdita media)
L'aspettativa è il risultato medio atteso per ogni trade: (win rate × guadagno medio) − (percentuale di perdenti × perdita media). Se è positiva, nel lungo periodo e su un campione ampio la strategia aggiunge valore; se è negativa lo toglie, indipendentemente da quanti trade vincenti ci siano.
Win rate di pareggio = perdita media ÷ (guadagno medio + perdita media). Con guadagno uguale alla perdita (payoff 1) serve il 50%; con payoff 2 basta il 33,3%; con payoff 3 il 25%. Sotto quella soglia, al netto dei costi, la strategia perde.
Il profit factor è il rapporto tra i guadagni lordi e le perdite lorde. Sopra 1 la strategia guadagna più di quanto perde, sotto 1 il contrario. Da solo non basta: va letto insieme ad aspettativa, numero di trade e drawdown massimo.
R è il rischio iniziale di un trade, cioè la distanza tra entry e stop trasformata in importo. Un trade chiuso a +2R ha guadagnato il doppio di quanto rischiava. Esprimere guadagni e perdite in R rende confrontabili trade con size diverse.
Non esiste un numero valido per tutti, ma con poche decine di trade il caso pesa moltissimo. Per stimare win rate e medie in modo credibile servono campioni ampi, raccolti con le stesse regole e con i costi inclusi: per questo è utile tenere un journal.