Calcola quanto gain serve per recuperare le perdite e pianifica il rientro.
📐 Formule
Drawdown % = (Peak − Capitale attuale) ÷ Peak × 100
Gain necessario % = (Peak − Capitale attuale) ÷ Capitale attuale × 100
Nella norma per qualsiasi strategia. Mantieni il rischio normale.
Riduci il rischio per trade e analizza le cause prima di continuare.
Stop operatività. Revisione completa della strategia prima di rientrare.
Il drawdown è la riduzione del capitale dal picco massimo raggiunto. Se il conto era a €10.000, è sceso a €7.000 e ora è a €8.500, il drawdown corrente è del 15% (da €10.000 a €8.500). Il drawdown massimo (max drawdown) è la perdita percentuale più grande registrata dall'inizio del periodo analizzato. È il principale indicatore di rischio di una strategia.
Dipende dalla strategia e dal profilo di rischio del trader. In generale: sotto il 10% è eccellente, 10–20% è accettabile per strategie aggressive, oltre il 30% inizia a essere preoccupante sia psicologicamente che matematicamente. Un drawdown del 50% richiede un +100% per tornare al pareggio: la matematica del recupero diventa sempre più sfavorevole all'aumentare della perdita.
La formula è: Recupero necessario = Drawdown% ÷ (1 - Drawdown%). Esempi: drawdown 10% → serve +11,1%; drawdown 25% → serve +33,3%; drawdown 50% → serve +100%; drawdown 75% → serve +300%. La progressione è esponenziale: più profondo il drawdown, più difficile il recupero. Questo è il motivo per cui limitare il drawdown massimo è la priorità assoluta nella gestione del rischio.
Il drawdown corrente misura la distanza dal picco più recente: indica quanto sei "sotto" rispetto al miglior momento. Il drawdown massimo (storico) è la caduta più profonda mai registrata nella serie storica della strategia. Il max drawdown è il dato che i fondi e i trader professionali usano per valutare il rischio di una strategia nel lungo periodo.
Con rischio percentuale fisso (es. 1% per trade) il conto non arriva mai a zero matematicamente, ma si riduce progressivamente. Con 10 stop consecutivi all'1%: il conto scende a circa il 90,4% del valore iniziale (-9,6%). Con rischio fisso in euro la situazione è peggiore: 10 stop da €100 su un conto da €5.000 = -€1.000, cioè -20%. Questo strumento ti mostra esattamente questi scenari prima che accadano.